Description
Prefacio xviii
Reconocimientos xxi
Introduccion 1
PARTE UNO
Modelos de regresión uniecuacionales 13
1 Naturaleza del análisis de regresión 15
2 Análisis de regresión con dos variables: algunas ideas básicas 34
3 Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación 55
4 Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN) 97
5 Regresión con dos variables: estimación por intervalos y pruebas de hipótesis 107
6 Extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables 147
7 Análisis de regresión múltiple: el problema de estimación 188
8 Análisis de regresión múltiple: el problema de la inferencia 233
9 Modelos de regresión con variables dicótomas 277
PARTE DOS
Flexibilización de los supuestos del modelo clásico 315
10 Multicolinealidad: ¿qué pasa si las regresaras están correlacionadas? 320
11 Heteroscedasticidad: ¿qué pasa si la varianza del error no es constante? 365
12 Autocorrelación: ¿qué pasa si los términos de error están correlacionados? 412
13 Creación de modelos econométricos: especificación del modelo y pruebas de diagnóstico 467
14 Modelos de regresión no lineales 525
15 Modelos de regresión de respuesta cualitativa 541
16 Modelos de regresión con datos de panel 591
17 Modelos econométricos dinámicos: modelos autor regresivos y de rezagos distribuidos 617
PARTE TRES
Temas de econometría 523
PARTE CUATRO
Modelos de ecuaciones simultáneas y econometría de series de tiempo 671
18 Modelos de ecuaciones simultaneas 673
19 El problema de la identificación 689
20 Métodos de ecuaciones simultaneas 711
21 Econometría de series de tiempo: algunos conceptos básicos 737
22 Econometría de series de tiempo: pronósticos 773
APÉNDICES
A Revisión de algunos conceptos estadísticos 801
B Nociones básicas de algebra matricial 838
C Método matricial para el modelo de regresión lineal 849
D Tablas estadísticas 877
E Resultados de computadora de E Views, MINITAB, Excel y STATA 894
F Datos económicos en la World Wide Web 900
BIBLIOGRAFÍA SELECTA 902
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